Trading Turtle Strategier

Turtle Trading A Market Legend. I 1983 holdt legendariske varehandlere Richard Dennis og William Eckhardt skildpaddseksperimentet for å bevise at noen kunne bli lært å handle. Med sine egne penger og handelsbegynnere, hvordan gikk eksperimentet. Turtle Experiment. tidlig på 1980-tallet ble Dennis anerkjent i handelsverdenen som en overveldende suksess. Han hadde vendt en første innsats på mindre enn 5000 til over 100 millioner. Han og hans partner, Eckhardt, hadde hyppige diskusjoner om deres suksess. Dennis mente at noen kunne bli lært til handler futures markeder mens Eckhardt motsatte seg at Dennis hadde en spesiell gave som tillot ham å dra nytte av trading. Eksperimentet ble satt opp av Dennis for endelig å avgjøre denne debatten Dennis ville finne en gruppe mennesker å undervise sine regler til, og da få dem handle med ekte penger Dennis trodde så sterkt i hans ideer om at han faktisk ville gi handelsmenn sine egne penger til å handle. Treningen varer i to uker, og kan b e gjentatt igjen og igjen Han ringte sine elever til skilpadder etter å ha hevdet turtle gårder han hadde besøkt i Singapore, og bestemte seg for at han kunne vokse handelsmenn så raskt og effektivt som farm-grown turtles. Finding the Turtles. To slå ut spillet satte Dennis en annonse i Wall Street Journal og tusenvis søkte å lære handel ved føttene til allment anerkjente mestere i handelsvarehandel. Bare 14 forhandlere ville gjøre det gjennom det første Turtle-programmet. Ingen vet nøyaktig hvilke kriterier Dennis brukte, men prosessen inkluderte en serie av sanne eller falske spørsmål, noen av dem kan du finne nedenfor. De store pengene i handel er gjort når man kan bli lang på lav etter en stor nedgang. Det er ikke nyttig å se hvert tilbud på markedene en handler. Andre meninger om markedet er gode å følge. Hvis man har 10.000 til å risikere, bør man risikere 2500 på hver handel. Ved innledning bør man vite nøyaktig hvor man skal likvide seg hvis tap oppstår. For rekordet, ifølge Turtle-metoden, 1 og 3 er falske 2, 4 og 5 er sant. For mer om skilpaddshandel, se Handelssystemer Kjør Med Herden Eller Var Lone Wolf. Skildpadder ble lært veldig spesifikt hvordan å implementere en trendbasert strategi Ideen er at trenden er vennen din, så du bør kjøpe futures som bryter ut på oppsiden av handelsområder og selger korte ulemper. I praksis betyr dette for eksempel at du kjøper nye fire uker høyder som inngangssignal. Figur 1 viser en typisk skilpadds handelsstrategi For Mer, se Definere Active Trading. Figur 1 Kjøp av sølv som bruker en 40-dagers breakout, førte til en svært lønnsom handel i november 1979.Source Genesis Trade Navigator. Denne handel ble startet på en ny 40-dagers høyde. Utgangssignalet var nært under 20-dagers lav De nøyaktige parametrene som ble brukt av Dennis ble holdt hemmelige i mange år, og er nå beskyttet av ulike opphavsrettigheter. I The Complete TurtleTrader The Legend, Lessons, Resultater 2007 forfatteren Michael Covel gir litt innsikt i de spesifikke reglene. ok til priser i stedet for å stole på informasjon fra TV eller aviskommentatorer for å gjøre dine handelsbeslutninger. Ha litt fleksibilitet når du setter parametrene for dine kjøps - og selgesignaler. Test forskjellige parametere for ulike markeder for å finne ut hva som passer best ut fra ditt personlige perspektiv. Plan Avslutt når du planlegger oppføringen. Vet når du vil ta fortjeneste, og når du vil kutte tap. Les mer om viktigheten av en fortjeneste. Bruk gjennomsnittlig sant utvalg for å beregne volatilitet og bruk dette for å variere posisjonens størrelse. Ta større posisjoner i mindre volatile markeder og redusere eksponeringen din til de mest volatile markedene. For mer innsikt, se Mål volatilitet Med gjennomsnittlig True Range. Ikke risikere mer enn 2 av kontoen din på en enkelt handel. Hvis du vil gjøre store avkastninger, vil du trenger å bli komfortabel med store drawdowns. According til tidligere skilpadde Russell Sands, som en gruppe, de to klassene av skilpadder Dennis personlig trent tjent mer enn 175 millioner i Bare fem år har Dennis vist utvilsomt at nybegynnere kan lære å handle med suksess. Sands hevder at systemet fortsatt fungerer bra og sa at hvis du startet med 10.000 i begynnelsen av 2007 og fulgte de opprinnelige skilpaddsreglene, ville du ha avsluttet år med 25 000. Selv uten Dennis hjelp kan enkeltpersoner anvende de grunnleggende reglene for skilpaddshandel til egen handel. Den generelle ideen er å kjøpe breakouts og lukke handelen når prisene begynner å konsolidere eller reversere. Korte handler må gjøres etter de samme prinsippene under Dette systemet fordi et marked opplever både uptrends og downtrends. Mens en tidsramme kan brukes til inngangssignalet, må utgangssignalet være betydelig kortere for å maksimere lønnsomme handler. For mer, se Anatomien av handelsbrudd. Til tross for sine store suksesser , men ulempen med turtle trading er minst like stor som oppsiden Drawdowns bør forventes med noe handelssystem, men de pleier å være spesielt dypt med trend-følgende strategier Dette skyldes i hvert fall delvis at de fleste breakouts har en tendens til å være falske trekk, noe som resulterer i et stort antall tapende bransjer. Til slutt sier utøverne å forvente å være riktig 40-50 av tiden og å være klar for store drawdowns. The Bottom Line. Historien om hvordan en gruppe ikke-handlende lærte å handle for store profitt er en av de store aksjemarkedet legender. Det er også en flott leksjon i hvordan du stikker til et bestemt sett med bevist kriteriene kan hjelpe handelsmenn til å oppnå større avkastning. I dette tilfellet er resultatene imidlertid nær å vende en mynt, så det er opp til deg å bestemme om denne strategien er for deg. Det maksimale beløpet av penger som USA kan låne. Gjeldstaket var opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten der et depotinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks Volat kan enten måles. En akt gikk den amerikanske kongressen i 1933 som Banking Act, som forbød kommersielle banker fra å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til hvilken som helst jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor. . Valuta forkortelsen eller valutasymbolet for den indiske rupee INR, den indiske valutaen Rupee består av 1.Turtle Soup Mønster Trading Strategi Oppsett Utgang 1.I Trading Strategy. Developer Laurence A Connors, Linda B Raschke Turtle Soup Pattern Source Laurence A Connors, Linda B Raschke, 1995 Street Smarts High Sannsynlighet Kortsiktige Trading Strategies M Gordon Publishing Group, Inc Konsept Trading strategi basert på falske breakouts The Turtle Soup Pattern handler mot Turtle Trading System Research Målsettings verifisering av mønsteroppsettet og bakre utgang Spesifikasjon Tabell 1 Resultater Figur 1-2 Handel oppsett Lang handel Markedet gir en ny 2-bar lav ny breakout Tidligere 20-bar l ow gamle breakout har blitt gjort minst 3 barer tidligere Lukk av den nåværende 20-baren lav ny breakout må være på eller under den forrige 20-bar lave gamle breakout Short Trades Markedet gjør en ny 2o bar høy ny breakout Den forrige 20-bar høy gammel breakout har blitt gjort minst 3 barer tidligere Lukk av den nåværende 20-bar store nye breakout må være på eller over den forrige 20-bar store gamle breakout I følsomhetstesten er standardverdien 20-bar erstattet av et intervall Kanal 1 Tabell 1 Handelshøyttaler Langt handler Et kjøpsstopp er plassert neste linje etter oppsettet ved den forrige 20-baren, lav, gammel breakout Kort handel Et salgsstopp er plassert neste linje etter oppsettet på forrige 20- bar høy gammel breakout I sensitivitetstesten blir standardverdien 20-bar erstattet av et intervall Kanal 1 Trade Exit Table 1 Portefølje 42 futuresmarkeder fra fire store markedssektorer varer, valutaer, renter og aksjeindekser Data 32 år siden 1980 Testplattform MATLAB. II Sen Sivilitetstest. Alle 3-D-diagrammer følges av 2-D-konturdiagrammer for fortjenestefaktor, Sharpe-forhold, Ulcer Performance Index, CAGR, Maksimal Drawdown, Prosent Lønnsom Trades og Avg Win Avg Loss Ratio. Det endelige bildet viser sensitivitet for Equity Curve. Testede variabler Channel 1 Channel 2 Definisjoner Table 1.Figure 1 Portfolio Performance Inputs Tabell 1 Kommisjonen Slippage 0.UpperChannel Channel 1 er den høyeste høye over en periode av Channel 1 LowerChannel Channel 1 er den laveste lavt over en periode med Channel 1 UpperChannelExit Channel 2 er den høyeste høye over en periode med kanal 2 LowerChannelExit Channel 2 er den laveste lavt over en periode på Channel 2.Channel 1 10, 100, Step 2 Channel 2 1, 40, Step 1.Long Trades Markedet gjør en ny lav og bryter under LowerChannel Channel 1 Den forrige breakout har blitt gjort minst 3 barer tidligere. Lukk av den nye breakout må være på eller under forrige breakout nivå. Short Trades Markedet gjør en ny høy og bryter over oppe rChannel Channel 1 Den forrige breakout har blitt gjort minst 3 barer tidligere Lukk av den nye breakout må være på eller over forrige breakout level. Long Trades En buy stop er plassert neste linje etter oppsettet på forrige breakout nivå Short Trades Et salgsstopp er plassert neste linje etter oppsettet ved forrige breakout-nivå. Quick Exit Long Trades Et salgsstopp er plassert en tick under Low J-1 Short Trades. En buy stop er plassert en tick over High j-1 Index j. Entry Bar Channel Exit Long Trades Et salgsstopp er plassert en tick under LowerChannelExit i-1 Short Trades. En buy stop er plassert en kryss over UpperChannelExit i-1 Index i. Current Bar Stop Loss-utgang ATR ATRLength er gjennomsnittlig True Område over en periode med ATRLengde ATRStop er et flertall av ATR ATRLength Long Trades Et salgsstopp er plassert ved ATR ATR ATRLengde ATRStop Short Trades Et kjøpsstopp er plassert ved inngang ATR ATRLength ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6.Channel 1 10, 100, Step 2 kanal 2 1, 40, ste p 1.Amazing Story. The opprinnelige skilpaddshandelshistorie. Dette er den sanne historien om hvordan en gruppe ragtag-studenter, mange uten Wall Street-opplevelse, ble trent til å være millionærhandlere. Tenk på Donald Trump s show Lærlingen i den virkelige verden med reelle penger, reell ansettelse og avfyring. Disse studentene prøvde ikke å selge iskrem på New York City-gatene, men de lærte å handle aksjer, obligasjoner, valutaer, olje, gull og dusinvis av andre markeder for å tjene millioner. De lærte ikke å være Warren Buffett. Classic Rules. The berømte handelsregler lærte. Turtle-studentene lærte alle regler om bare to uker. De lærte ikke å handle fra en skrikende mosh-pit på handelsgulvet med ville håndsignaler, men i et stille kontor uten fjernsyn, datamaskiner og bare noen få telefoner Deres regler har besvart disse spørsmålene Hva er markedets tilstand Hva er volatiliteten i markedet Hva er egenkapitalen som handles Hva er systemet eller handelsorienteringen Hva er risikoenaversjonen? av handelsmannen eller klienten Se reglene. De legendariske skilpadde lærerne. Richard Dennis lagde sin første million i 25 og 200 millioner år etter 37 år. Han var lederskildpadle læreren med en unik utsikt. Trading var mer lærerikt enn jeg noen gang hadde forestilt meg Selv om jeg var den eneste som trodde det var lærerbart. Det var lærerbart utover min villeste fantasi. Store investorer konseptualiserer problemer annerledes enn andre investorer. Disse investorene lykkes ikke ved å få bedre informasjon, de lykkes ved å bruke informasjonen annerledes enn others. Audio fra originale skilpadder. Nurture trumps natur Gi meg et dusin sunne spedbarn og min egen spesielle verden for å få dem opp, og jeg vil garantere å ta noen tilfeldig og trene ham til å bli en hvilken som helst type spesialist jeg kan velge - lege, advokat, kunstner, kjøpmann, kokk og ja, selv tigger og tyv, uavhengig av hans talenter, penchants, tendenser, evner, yrker og raser av hans forfedre Dette handler ikke om fødte talenter, det handler om å lære Turtle selection process. People ville gjøre alt for å få Richard Dennis s oppmerksomhet Jim Melnick s innsats var den mest ekstreme og oppfinnsom Han var en overvekt, arbeiderklasse fyr fra Boston som bodde over en salong og fast bestemt på å komme så nært til Dennis som mulig Han flyttet til Chicago og endte opp som sikkerhetsvakt for Chicago Board of Trade og hver morgen ville si, God morgen, Dennis som Dennis kom inn i bygningen Boom, ble Melnick valgt. Trading plasserer inspirasjonen. Da Turtleforskningen var over en historie hadde blitt satt sammen som noen skilpadder Jerry Parker ønsket å dechiffrere mens andre Curtis Faith ville ha det begravet som en KIA-operasjon i den kalde krigen. Gitt den mytiske skildpaddslegenden som eksisterte i over to tiår , åpner opp persienner og lar solskinn bare hjelpe investorer uten Turtle-aktig tilgang og suksess for å innse at skilpaddene er menneskelige. Skjenker turtlebiografi. Forfatter Brett Steenbarger roste Fordi Covel så klart utelater disse ingrediensene for suksess, er hans bok relevant ikke bare til trendhandlere, men til alle som ønsker storhet på markederne. Budskapet er klart for å vinne, oddsen må være til din fordel, og du må ha godheten til å fortsette å leke, forbli konsistent og sammensatte kanten din. Formel for suksess i et hvilket som helst forsøk, noe som kan være grunnen til at Turtle-historien finner universell appell. Trend Følgende. De ble lært trendhandel. Michael Covel 1996-17 Trend Følgende Alle Rettigheter Reservert Kontakt. Følgende TurtleTrader er Varemerker Service Merker av Trend Følgende Andre varemerker og servicemerker som vises på Trend Følgende nettverk av nettsteder kan være eid av Trend Følgende eller av andre parter, inkludert tredjeparter som ikke er tilknyttet Trend Følgende. Artikler og informasjon om Trend Følgende nettverk av nettsteder kan ikke kopieres, skrives ut eller omfordeles uten skriftlig tillatelse fra Michael Covel og Trend. Men skriftlig tillatelse er enkelt og typisk gitt. Formålet med dette nettstedet er å oppmuntre til gratis utveksling av ideer på tvers av investeringer, risiko, økonomi, psykologi, menneskelig oppførsel, entreprenørskap og innovasjon Hele innholdet på dette nettstedet er basert på Michael Covels meninger, med mindre annet er angitt. Individuelle artikler er basert på de respektive forfatterens meninger, som kan beholde opphavsrett som nevnt Informasjonen på denne nettsiden er ment som en deling av kunnskap ge og informasjon fra forskning og erfaring fra Michael Covel og hans samfunn. Informasjonen som er inkludert heri, er ikke utformet for å bli brukt som en invitasjon til investering med noen rådgiver profilert. Alle data på dette nettstedet er direkte fra CFTC, SEC, Yahoo Finance, Google. og opplysningsdokumenter av ledere som er nevnt her. Vi antar at alle data skal være nøyaktige, men påtar seg intet ansvar for feil, utelatelser eller skrivefeil fra kilder. Trend Følgende markeder og selger ulike investeringsforsknings - og investeringsinformasjonsprodukter Lesere er eneansvarlige for utvalg av aksjer , valutaer, opsjoner, råvarer, futureskontrakter, strategier og overvåking av sine meglerkontoer. Trend Følgende søker ikke datterselskaper, ansatte og agenter eller utfører handler eller gir investeringsrådgivning, og er ikke registrert som meglere eller rådgivere med noen føderale eller statlig byrå Les vår fullstendige disclaimer. Watch Michael Covel s film nå Den eneste trenden følgende dokumentar.